Estratégias de ações com IA. Sua corretora, sua conta, suas regras.
De renda em títulos do Tesouro a momentum alavancado. A AutoCoin opera no horário do mercado pela corretora que você já usa, com permissões só para operar. Rode na sua IRA.
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Do defensivo ao agressivo. Rode do seu jeito.
Organizadas da preservação de capital ao momentum concentrado. Cada estratégia é descrita sem rodeios, então montar a combinação é você traçando seu próprio rumo.
PrincipalNemesis MegacapAgressivaA principal do lado de ações. Momentum concentrado nas megacaps, ciente do regime, em caixa quando a tendência quebra.
Universo, metodologia e procedência
Universo: As 30 maiores megacaps dos EUA. As 4 primeiras selecionadas mensalmente por momentum composto de 3m+6m+12m. O risk-off (SPY abaixo da SMA de 200 dias + cruzamento baixista de EMA) direciona para BIL.
Método: Carhart (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance. Asness, Moskowitz, Pedersen (2013), Value and Momentum Everywhere.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos pelo harness estendido de backtest da AutoCoin, sobre fechamentos diários do yfinance. Substitui o backtest anterior de 2020-2024.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
AtlasConservadoraA espinha dorsal 60/40 para qualquer clima. Carrega o peso em todas as estações.
Universo, metodologia e procedência
Universo: SPY, QQQ, VEA (parcela de ações) + BIL, IEI, TLT (parcela de títulos do Tesouro). 60/40 estático normalmente, com inclinação defensiva para 50/50 em regimes de risk-off.
Método: Estrutura All-Weather de Dalio / Bridgewater. Markowitz (1952), Portfolio Selection.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos. O CAGR melhorou um pouco em relação à janela anterior de 2020-2024, graças ao rali de 2025.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
AegisConservadoraEquilíbrio de risk parity, ponderado pela contribuição de risco de cada ativo e não pelas manchetes. Estável em qualquer maré.
Universo, metodologia e procedência
Universo: SPY, TLT, GLD, DBC, VNQ: cinco proxies de classes de ativos não correlacionadas. Ponderação por volatilidade inversa usando o desvio-padrão dos retornos diários dos últimos 60 dias. Rebalanceamento mensal.
Método: Maillard, Roncalli, Teiletche (2010), Risk Contribution Portfolios. Estrutura All-Weather de Dalio / Bridgewater.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos pelo harness de backtest da AutoCoin + o harness estendido de backtest da AutoCoin. O drawdown reflete a crise correlacionada de ações e títulos de 2022, que prejudicou a ponderação de risk parity.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
ApolloConservadoraReplicação estável de índices com rebalanceamento disciplinado. O caminho reto.
Universo, metodologia e procedência
Universo: SPY + 11 ETFs setoriais SPDR. Núcleo de 75% em SPY + 25% distribuídos entre os 3 principais setores por momentum de 3m+6m. O risk-off direciona para BIL.
Método: Momentum setorial de Moskowitz & Grinblatt (1999). Bogle (1976) sobre investimento em índices.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos. O CAGR ficou bem abaixo do número anterior de 2020-2024 porque o mercado lateral de 2025 enganou o sinal de momentum setorial repetidamente. A estratégia é de perfil conservador justamente por causa dessa dinâmica; a rotação funciona em mercados com tendência e pesa em mercados laterais.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
OracleConservadoraAportes periódicos no índice. Chato de propósito, poderoso com o tempo.
Universo, metodologia e procedência
Universo: 60% SPY + 20% QQQ + 20% VEA. Comprar e segurar no piloto automático, sem lógica de saída.
Método: Bogle (1976) sobre investimento em índices. Malkiel (1973), A Random Walk Down Wall Street.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos. O CAGR melhorou bastante em relação ao número anterior de 2020-2024 porque o rali das ações em 2025 acrescentou bastante à posição no índice.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
HestiaConservadoraRenda em títulos do Tesouro. A lareira: preservação de capital com rendimento.
Universo, metodologia e procedência
Universo: BIL, SHY, IEI, IEF, TLT. A duration se ajusta automaticamente ao ambiente de juros pelo momentum do yield de 10 anos (variação de 90 dias do ^TNX).
Método: Teoria da duration de Macaulay (1938); construção padrão de escada de renda fixa.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos. O CAGR está deprimido porque a janela contém o crash dos títulos do Tesouro dos EUA em 2022 (o pior desde os anos 1980) e a fraqueza continuada dos títulos até 2025. O posicionamento equivalente a caixa se comporta como esperado: retorno baixo, drawdown baixo, Sharpe baixo.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
OlympusEquilibradaNão consegue decidir qual bot? A Olympus roda o portfólio inteiro por você: toda noite ela move seu dinheiro para as estratégias que estão liderando, com uma parcela defensiva para suavizar o caminho. Uma única decisão: quanto investir.
AthenaEquilibradaMistura de fatores smart beta. Qualidade e momentum, pesados com sabedoria.
Universo, metodologia e procedência
Universo: Cesta de 50 ações de grande capitalização dos EUA, cobrindo vários setores. As 10 primeiras selecionadas trimestralmente por pontuação combinada de fatores (z-score de momentum de 12-1 meses + z-score inverso da volatilidade de 252 dias).
Método: Três fatores de Fama & French (1993). Asness, Frazzini, Pedersen (2014), Quality minus Junk. Frazzini & Pedersen (2014), Betting Against Beta. Combina os fatores de momentum e de baixa volatilidade, que têm fortes prêmios no longo prazo.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos pelo harness de backtest da AutoCoin + o harness estendido de backtest da AutoCoin. Substitui a estimativa anterior.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
DemeterEquilibradaColheita de renda de dividendos. Papéis que geram caixa, compostos com paciência.
Universo, metodologia e procedência
Universo: SCHD, JEPI, JEPQ, VIG, SPHD. Cesta inclinada para rendimento, com inclinação defensiva (mais SCHD/SPHD) em regimes de risk-off.
Método: Modelo de três fatores de Fama & French (1993). Litzenberger & Ramaswamy (1979), pesquisa sobre dividend yield.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos. O CAGR melhorou bastante em relação ao número anterior de 2020-2024: incluir o rali de 2025 fez a cesta de dividendos compor muito bem.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
MidasEquilibradaMomentum duplo ouro/ações. Mantém ouro quando o ouro lidera, rotaciona para ações (até 3x) quando as ações lideram.
Universo, metodologia e procedência
Universo: GLD (ouro 1×), SPXL (ETF alavancado 3× do S&P 500), BIL (T-Bills de 1 a 3 meses). Rotação entre três ativos com alavancagem assimétrica: exposição total de 3× no lado das ações quando elas lideram, ouro sem alavancagem quando o ouro lidera, T-Bills quando os dois estão sangrando.
Método: Dual Momentum de Antonacci (2014) + ajuste de assimetria de alavancagem a partir de uma varredura de isolamento de fatores com 31 variantes. Compara o retorno total de 6 meses de GLD contra SPY a cada rebalanceamento trimestral. Se o SPY vence, aloca 100% em SPXL (S&P alavancado 3×). Se o GLD vence, aloca 100% em GLD. Se os dois estão negativos, BIL. O isolamento de fatores mostrou: (1) alavancagem no lado das ações adiciona CAGR de forma limpa, (2) alavancagem no lado do ouro via NUGT desaba para -94% de DD por causa do decaimento dos ETFs de mineradoras, (3) vender a descoberto via ETFs inversos destrói retornos de forma uniforme, (4) trailing stops apertados custam mais do que economizam, (5) rebalanceamento trimestral supera o mensal. A C2 empilha apenas os fatores vencedores.
Fonte: Harness de backtest: o harness de varredura de fatores da Midas, da AutoCoin. 31 variantes testadas com isolamento de fator único, seguidas de combinações empilhadas dos vencedores. A C2_quarterly_3xstocks vence a varredura de combinações com CAGR de 17,3% e Sharpe 0,68. Executado em 2026-05-27 sobre dados do yfinance.
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EnergyEquilibradaAs maiores produtoras de energia do mundo, mantidas com disciplina de tendência. Alimenta carteiras do jeito que elas alimentam todo o resto.
Military Industrial ComplexEquilibradaGrandes de defesa e aeroespacial com gestão de momentum. Uma estratégia do setor de defesa para um mundo que está se rearmando.
AresAgressivaRotação setorial agressiva. Persegue os setores mais fortes do mercado dos EUA e rotaciona forte quando a liderança muda.
Universo, metodologia e procedência
Universo: ETFs setoriais SPDR (XLK, XLV, XLF, XLY, XLI, XLP, XLE, XLU, XLB, XLRE, XLC) + inclinação em ETFs alavancados para TQQQ (3× Nasdaq) ou SSO (2× S&P) conforme o setor líder. Alocação alavancada escalada pela volatilidade, limitada a 65% na parcela alavancada. O risk-off direciona para BIL.
Método: Moskowitz & Grinblatt (1999), Industry Momentum. Asness, Frazzini, Pedersen (2012), Leverage Aversion and Risk Parity.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos pelo harness estendido de backtest da AutoCoin. O drawdown aumentou em relação à janela de 2020-2024 porque 2025 incluiu uma correção mais profunda, amplificada pela alavancagem.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
Magnificent 7AgressivaAs sete maiores de tecnologia (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla) mantidas em peso igual, com uma chave de segurança para mercados em baixa.
RadarAgressivaOpera o motor de descoberta Radar: ações pequenas que de repente ganham atenção por compras de insiders, novos registros na SEC e volume incomum. Mantidas por cerca de uma semana cada. Um dos bots mais selvagens que rodamos.
HermesAgressivaMotor de momentum de crescimento. Ações de crescimento de movimento rápido, com tetos rígidos de posição.
Universo, metodologia e procedência
Universo: 30 ações líquidas de crescimento e tecnologia, de grande e média capitalização dos EUA (AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, GOOGL, META, TSLA, AVGO, LLY, JPM, V, UNH, MA, ORCL, ADBE, AMD, CRM, NOW, SHOP, PLTR, QCOM, AMAT, INTU, PANW, ANET, NFLX, BKNG, ABNB, UBER, DDOG). As 10 primeiras por momentum composto de 3m+6m+12m, em peso igual de 10% cada. O risk-off direciona para BIL.
Método: Momentum de Carhart (1997). Maillard, Roncalli, Teiletche (2010), Equally-Weighted Risk Contribution Portfolios.
Fonte: Reexecutado em 2026-05-27 na janela estendida de 6,4 anos. O CAGR ficou um pouco abaixo do número anterior de 2020-2024 (32,0%) porque o regime lateral de 2025 prejudicou as estratégias de rotação por momentum, mas ainda é um retorno absoluto muito forte.
Resultados de backtest são simulações calculadas sobre dados históricos, não operações reais. Desempenho passado não prevê resultados futuros. Operar envolve risco substancial de perda.
UraniumAgressivaAcompanha a expansão da energia nuclear por mineradoras e produtoras de urânio. Focada, volátil e sem pedir desculpas por ser temática.
São os mesmos números de backtest mostrados dentro do AutoCoin Pro: janelas completas, metodologia e o pior drawdown impresso com o mesmo peso do retorno. Estimativas são marcadas como estimativas.
Um backtest mostra o que uma estratégia fez em laboratório. A outra metade da história roda às claras: a AutoCoin Live mostra o sistema operando em tempo real, publicado conforme acontece, sem nada editado depois.
Cada resultado diário tem hash, é assinado e encadeado em um histórico que você mesmo pode verificar, em vez de aceitar nossa palavra.
Três passos. Depois ele roda sozinho.
Você mantém o controle o tempo todo: sua conta, seus limites, seu botão de desligar.
Comece com a Olympus, o alocador tudo em um, ou escolha uma única estratégia entre ações e cripto. Cada uma diz claramente o que opera, onde e com que agressividade.
Conecte sua exchange ou corretora com chaves só para operar e defina o capital por bot. Nós nunca podemos sacar. As operações só acontecem dentro dos limites que você definir.
Ligue. Pause, ajuste ou revogue quando quiser, na hora. Seu dinheiro fica na sua plataforma, com as suas chaves, da primeira operação à última.
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Você conecta sua corretora com permissões restritas a fazer operações. A AutoCoin não pode sacar, transferir nem tirar ativos da sua conta, nunca.
Suas ações e seu dinheiro ficam na sua corretora o tempo todo. Não existe conta AutoCoin para depositar. Somos um software que direciona operações que você autorizou, nada mais.
Pause ou desative qualquer estratégia no seu painel com um clique, ou revogue o acesso na sua corretora. De qualquer forma, as operações param imediatamente. Você tem o controle o tempo todo.
Os bots de ações operam só no horário do mercado, com o capital e a combinação de estratégias que você configurou. Nada é executado fora das regras que você ligou.
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James Warwick
Operei cripto, forex e ouro por anos antes de criar a AutoCoin. Eu era bom em ler os mercados, mas a análise tomava horas que eu não tinha. O que a maioria das pessoas precisa não é de mais conhecimento, é de execução sem ego e sem exaustão.
Então criei a ferramenta que sempre quis: uma IA que opera nas suas próprias contas, mantém você na custódia e prova seu histórico em público. Esse princípio, sem custódia e verificável, é a empresa inteira.
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Desempenho em backtest na janela mostrada, não são resultados reais nem garantia de retornos futuros. Operar envolve risco substancial de perda, inclusive drawdowns como o mostrado. A AutoCoin é uma ferramenta de software autodirigida: você escolhe a estratégia, define o capital e mantém o controle.
As perguntas difíceis, respondidas sem enrolação.
A AutoCoin consegue tirar dinheiro da minha conta na corretora?
Não. Quando você cria a chave de API da sua corretora, você ativa a permissão de Trading e deixa Saques DESATIVADO. A AutoCoin pode enviar ordens na sua conta, mas não consegue tirar dinheiro dela, nem para as nossas carteiras, nem para lugar nenhum.
Mesmo que nossos servidores fossem invadidos, seu dinheiro continua na sua conta de corretora, no seu nome, sob a custódia da sua corretora.
O que acontece se eu cancelar, com a minha assinatura e com as minhas posições abertas?
Cancelar é um clique no seu painel. O bot para de enviar ordens imediatamente. Qualquer posição já aberta na sua conta de corretora fica exatamente onde está. São suas ações, na sua conta.
Você pode mantê-las, vendê-las ou continuar gerindo manualmente direto com a sua corretora. Nunca mais encostamos nelas.
De quanto capital eu preciso para valer a pena?
Resposta honesta: a assinatura custa $149/mês, então quanto menor a sua conta, maior o peso percentual. Abaixo de $5K, a taxa provavelmente vai comer uma parte relevante dos seus retornos. As estratégias foram desenhadas para escalar com folga a partir de $10K.
Se você está começando menor, ainda pode rodar os bots de cripto, que se ajustam bem a valores menores, e adicionar as estratégias de ações quando a sua conta de corretora crescer. Você também pode fazer demo trading do lado de ações na sua corretora primeiro, para avaliar.
O que acontece se a AutoCoin fechar?
Sua conta de corretora é sua, ponto. Se a AutoCoin sumisse amanhã, você entraria direto na sua corretora, revogaria a chave de API e continuaria gerindo sua conta exatamente como antes. Não podemos levar sua conta embora porque nunca a tivemos.
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Posso rodar o bot na minha IRA ou Roth para ter eficiência fiscal?
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MSB registrada na FinCEN nº 31000322777334 · AutoCoin LLC, Flórida, EUA
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A AutoCoin LLC é uma plataforma de software que oferece execução automatizada de estratégias quantitativas pré-construídas em contas de corretoras de terceiros. Não somos uma consultora de investimentos nem uma corretora (broker-dealer) registrada na SEC ou na FINRA. Os usuários mantêm o relacionamento com a corretora e a custódia total dos seus ativos o tempo todo. A AutoCoin solicita apenas permissões de operação nas contas conectadas, nunca permissões de saque ou de movimentação de fundos.
O desempenho de backtest apresentado é hipotético, não baseado em operações reais. Desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os números de retorno-alvo e de drawdown são estimativas prospectivas baseadas no desenho de cada estratégia e na literatura acadêmica, e o desempenho real vai variar. Toda operação envolve risco de perda. Estratégias alavancadas amplificam tanto os ganhos quanto as perdas.
A AutoCoin LLC é uma sociedade de responsabilidade limitada da Flórida (número de documento L25000545515) e está registrada na Financial Crimes Enforcement Network dos EUA como Money Services Business (MSB nº 31000322777334), St. Petersburg, FL, EUA. Dúvidas: admin@autocoin.ai.