La trampa del 90% de aciertos
Respuesta corta. Un 90% de aciertos no es señal de un buen software de trading, y con frecuencia es una señal de alarma. Un porcentaje alto es fácil de fabricar mientras se pierde dinero, y las plataformas que lo citan rara vez publican la cifra que de verdad importa: la expectativa.
Última actualización . Publicado por AutoCoin, dirigida por su fundador James Warwick.
La expectativa es la cifra que lo decide todo
Expectativa = (porcentaje de acierto × ganancia media) − (porcentaje de pérdida × pérdida media). Una estrategia es rentable cuando esa cifra es positiva, y el porcentaje de acierto es solo uno de sus cuatro componentes.
Un 90% de aciertos puede perder dinero
La expectativa pesa más que el porcentaje, y un 90% de aciertos puede perder dinero: gana nueve operaciones de $10 y pierde una de $200, y quedas en −$110 con un 90% de aciertos. El titular no revela nada de eso, y por eso justamente se anuncia.
Un 40% de aciertos puede ser muy rentable
Pierde seis operaciones de $50 y gana cuatro de $200: quedas +$500 con un 40% de aciertos. Varias de las estrategias sistemáticas más fuertes se ven así: se equivocan a menudo y son muy rentables, porque las ganadoras son mucho mayores que las perdedoras.
¿Cómo se fabrica un porcentaje de aciertos alto?
Salidas asimétricas
Hay cuatro formas, y la primera es la salida asimétrica: tomar ganancias en una fracción de porcentaje y usar un stop muy amplio o ninguno. Casi toda operación acaba cerrando en verde hasta la que no, y esa se lleva todo.
Promediar a la baja y sistemas grid
Las estrategias martingala, de DCA a la baja y de grid añaden a posiciones perdedoras hasta que el promedio cierra en verde. Cada operación cerrada cuenta como ganada. El estallido es raro y del tamaño de la cuenta.
Contar solo operaciones cerradas
Una posición un 40% bajo agua no es pérdida hasta que se cierra, así que un software que aguanta perdedoras indefinidamente puede anunciar un registro casi perfecto mientras la cuenta sangra.
Elegir la ventana
Mide una estrategia long-only durante un mercado alcista y el alto porcentaje sale gratis. La prueba real es cómo se comportó en una caída.
¿Qué debo preguntar en lugar del porcentaje de aciertos?
¿Cuál es el drawdown máximo?
Pregunta primero por el drawdown máximo, la peor caída de pico a valle: te dice lo que de verdad se siente al mantener la estrategia, y si habrías aguantado.
¿Puedo verificar el registro de forma independiente?
Pregunta cómo comprobarías los resultados publicados sin confiar en la compañía. Si no hay respuesta, los resultados son marketing. AutoCoin publica un registro firmado, encadenado y anclado on-chain que puedes recalcular en tu navegador.
¿Es simulado o en vivo?
Los resultados simulados se etiquetan como simulaciones, y el historial en vivo se publica por separado, todos los días, para que siempre sepas cuál estás viendo.
¿Están incluidos los costos?
Spreads, funding y comisiones vuelven negativos muchos backtests impresionantes. Un resultado que solo sobrevive con ejecuciones optimistas no es un resultado.
Preguntas frecuentes
¿Es posible un 90% de aciertos en trading?
Sí, y normalmente es fabricado más que ganado. Tomar ganancias diminutas mientras se aguantan las perdedoras, o promediar a la baja hasta cerrar en verde, produce porcentajes muy altos mientras la expectativa sigue siendo negativa. El porcentaje es real; lo que no es real es que implique rentabilidad.
¿Cuál es un buen porcentaje de aciertos para un software de trading?
No hay una buena cifra aislada. Las estrategias de tendencia y momentum suelen ganar entre el 35% y el 45% de las operaciones y son rentables porque las ganadoras son múltiplos de las perdedoras. Las de reversión a la media suelen ganar el 70% o más y aun así pueden perder dinero si una sola pérdida es lo bastante grande. Juzga la expectativa y el drawdown, no el ratio.
¿Cómo sé si los resultados de un software de trading son reales?
Comprueba si puedes verificarlos sin la cooperación de la compañía. Busca resultados publicados como un registro firmado y a prueba de manipulación, idealmente anclado a una blockchain pública, con los costos modelados. Si la verificación depende de confiar en una captura, trata las cifras como publicidad.
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