KI-Aktienstrategien. Dein Brokerage, dein Konto, deine Regeln.
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Angeordnet von Kapitalerhalt bis zu konzentriertem Momentum. Jede Strategie ist klar beschrieben, sodass die Wahl der Mischung bedeutet, dass du deinen eigenen Kurs setzt.
FlaggschiffNemesis MegacapAggressivDas Flaggschiff der Aktienseite. Konzentriertes Momentum über die Megacaps, regimebewusst, Cash, wenn der Trend bricht.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: Top 30 US-Megacaps. Die Top 4 werden monatlich nach zusammengesetztem 3M+6M+12M-Momentum ausgewählt. Risk-off (SPY unter dem 200-Tage-SMA + bärisches EMA-Crossover) leitet nach BIL um.
Methode: Carhart (1997): On Persistence in Mutual Fund Performance. Asness, Moskowitz, Pedersen (2013): Value and Momentum Everywhere.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum mit dem erweiterten Backtest-Harness von AutoCoin gegen tägliche yfinance-Schlusskurse neu gefahren. Ersetzt den früheren Backtest von 2020 bis 2024.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
AtlasKonservativDas All-Weather-60/40-Rückgrat. Trägt die Last durch jede Jahreszeit.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: SPY, QQQ, VEA (Aktienanteil) + BIL, IEI, TLT (Staatsanleihenanteil). Normalerweise statisch 60/40, in Risk-off-Regimen defensive Verschiebung auf 50/50.
Methode: Dalio / Bridgewater All-Weather-Rahmen. Markowitz (1952): Portfolio Selection.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum neu gefahren. Die CAGR ist dank der Rally 2025 gegenüber dem früheren Zeitraum 2020 bis 2024 leicht gestiegen.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
AegisKonservativRisk-Parity-Balance, gewichtet nach dem Risikobeitrag jedes Assets statt nach den Schlagzeilen. Stetig bei jeder Flut.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: SPY, TLT, GLD, DBC, VNQ: fünf unkorrelierte Anlageklassen-Proxys. Gewichtung nach inverser Volatilität über die Standardabweichung der täglichen Renditen der letzten 60 Tage. Monatliche Umschichtung.
Methode: Maillard, Roncalli, Teiletche (2010): Risk Contribution Portfolios. Dalio / Bridgewater All-Weather-Rahmen.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum mit dem Backtest-Harness von AutoCoin + dem erweiterten Backtest-Harness von AutoCoin neu gefahren. Der Drawdown spiegelt die korrelierte Aktien-und-Anleihen-Krise 2022 wider, die die Risk-Parity-Gewichtung belastete.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
ApolloKonservativStetige Indexnachbildung mit disziplinierter Umschichtung. Der gerade Weg.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: SPY + 11 SPDR-Sektor-ETFs. 75% SPY-Kern + 25% verteilt auf die Top-3-Sektoren nach 3M+6M-Momentum. Risk-off leitet nach BIL um.
Methode: Moskowitz & Grinblatt (1999) Sektor-Momentum. Bogle (1976) zum Indexinvestieren.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum neu gefahren. Die CAGR liegt deutlich unter der früheren Zahl für 2020 bis 2024, weil die Seitwärtsphase 2025 das Sektor-Momentum-Signal wiederholt in die Irre führte. Die Strategie ist genau wegen dieser Dynamik in der konservativen Stufe: Rotation funktioniert in Trendmärkten und bremst in unruhigen.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
OracleKonservativCost-Average-Einstieg in den Index. Absichtlich langweilig, auf Dauer stark.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: 60% SPY + 20% QQQ + 20% VEA. Set-and-forget Buy-and-Hold, keine Ausstiegslogik.
Methode: Bogle (1976) zum Indexinvestieren. Malkiel (1973): A Random Walk Down Wall Street.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum neu gefahren. Die CAGR ist gegenüber der früheren Zahl für 2020 bis 2024 deutlich gestiegen, weil die Aktienrally 2025 die Indexposition spürbar vergrößert hat.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
HestiaKonservativStaatsanleihen-Erträge. Das Herdfeuer: Kapitalerhalt mit Rendite.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: BIL, SHY, IEI, IEF, TLT. Die Duration passt sich über das Momentum der 10-Jahres-Rendite (^TNX, 90-Tage-Änderung) automatisch dem Zinsumfeld an.
Methode: Macaulay (1938) Durationstheorie und der übliche Aufbau einer Anleihenleiter.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum neu gefahren. Die CAGR ist gedrückt, weil der Zeitraum den Crash der US-Staatsanleihen 2022 (den schlimmsten seit den 1980ern) und anhaltende Anleihenschwäche bis 2025 enthält. Die Cash-nahe Positionierung verhält sich wie erwartet: niedrige Rendite, niedriger Drawdown, niedrige Sharpe.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
OlympusAusgewogenDu kannst dich nicht für einen Bot entscheiden? Olympus fährt das ganze Line-up für dich: Jede Nacht verschiebt es sein Geld zu den Strategien, die vorn liegen, mit einem defensiven Teil, der die Fahrt glättet. Eine Entscheidung: wie viel.
AthenaAusgewogenSmart-Beta-Faktormix. Qualität und Momentum, mit Weitsicht gewichtet.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: Korb aus 50 US-Large-Caps über Sektoren hinweg. Die Top 10 werden vierteljährlich nach kombiniertem Faktor-Score ausgewählt (12-1-Monats-Momentum-Z-Score + inverser 252-Tage-Volatilitäts-Z-Score).
Methode: Fama & French (1993) Dreifaktorenmodell. Asness, Frazzini, Pedersen (2014): Quality minus Junk. Frazzini & Pedersen (2014): Betting Against Beta. Kombiniert Momentum- und Low-Vol-Faktoren, die langfristig starke Prämien haben.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum mit dem Backtest-Harness von AutoCoin + dem erweiterten Backtest-Harness von AutoCoin neu gefahren. Ersetzt die frühere Schätzung.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
DemeterAusgewogenDividendenernte. Cash erzeugende Titel, geduldig aufgezinst.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: SCHD, JEPI, JEPQ, VIG, SPHD. Auf Ausschüttung getrimmter Korb, in Risk-off-Regimen mit defensiver Verschiebung (mehr SCHD/SPHD).
Methode: Fama & French (1993) Dreifaktorenmodell. Litzenberger & Ramaswamy (1979): Forschung zur Dividendenrendite.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum neu gefahren. Die CAGR ist gegenüber der früheren Zahl für 2020 bis 2024 deutlich gestiegen, denn die Rally 2025 hat den Dividendenkorb schön aufgezinst.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
MidasAusgewogenGold/Aktien-Dual-Momentum. Hält Gold, wenn Gold führt, und rotiert in Aktien (bis zu 3x), wenn Aktien führen.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: GLD (1× Gold), SPXL (3× gehebelter S&P-500-ETF), BIL (1-3 Monate T-Bills). Rotation über drei Assets mit asymmetrischem Hebel: volle 3× Exposure auf der Aktienseite, wenn Aktien führen, ungehebeltes Gold, wenn Gold führt, T-Bills, wenn beide bluten.
Methode: Antonacci (2014) Dual Momentum + Feinabstimmung der Hebel-Asymmetrie aus einem Faktor-Isolations-Sweep mit 31 Varianten. Vergleich der 6-Monats-Gesamtrendite von GLD und SPY bei jeder vierteljährlichen Umschichtung. Gewinnt SPY, werden 100% in SPXL (3× gehebelter S&P) investiert. Gewinnt GLD, werden 100% in GLD investiert. Sind beide negativ, BIL. Die Faktor-Isolation zeigte: (1) Hebel auf der Aktienseite steigert die CAGR sauber, (2) Hebel auf der Goldseite über NUGT bricht wegen des Zerfalls von Minen-ETFs auf -94% DD ein, (3) Shorten über Inverse-ETFs zerstört Renditen durchweg, (4) enge Trailing-Stops kosten mehr, als sie sparen, (5) vierteljährliche Umschichtung schlägt monatliche. C2 stapelt nur die gewinnenden Faktoren.
Quelle: Backtest-Harness: der Midas-Faktor-Sweep-Harness von AutoCoin. 31 Varianten mit Einzelfaktor-Isolation getestet, gefolgt von gestapelten Kombinationen der Gewinner. C2_quarterly_3xstocks gewinnt den Kombinations-Sweep mit 17.3% CAGR, Sharpe 0.68. Am 2026-05-27 gegen yfinance gefahren.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
EnergyAusgewogenDie größten Energieproduzenten der Welt, mit Trend-Disziplin gehalten. Treibt Portfolios an, so wie sie alles andere antreiben.
Military Industrial ComplexAusgewogenRüstungs- und Luftfahrt-Primes mit Momentum-Management. Eine Rüstungssektor-Strategie für eine wiederaufrüstende Welt.
AresAggressivAggressive Sektorrotation. Jagt die stärksten Sektoren des US-Marktes und rotiert hart, wenn sich die Führung ändert.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: SPDR-Sektor-ETFs (XLK, XLV, XLF, XLY, XLI, XLP, XLE, XLU, XLB, XLRE, XLC) + gehebelter ETF-Tilt zu TQQQ (3× Nasdaq) oder SSO (2× S&P) je nach Top-Sektor. Volatilitätsskalierte Hebelzuteilung, auf 65% im gehebelten Anteil begrenzt. Risk-off leitet nach BIL um.
Methode: Moskowitz & Grinblatt (1999): Industry Momentum. Asness, Frazzini, Pedersen (2012): Leverage Aversion and Risk Parity.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum mit dem erweiterten Backtest-Harness von AutoCoin neu gefahren. Der Drawdown ist gegenüber dem Zeitraum 2020 bis 2024 größer, weil 2025 einen tieferen, durch Hebel verstärkten Rücksetzer enthielt.
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Magnificent 7AggressivDie sieben größten Tech-Namen (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla), gleich gewichtet gehalten, mit einem Sicherheitsschalter für Bärenmärkte.
RadarAggressivHandelt die Radar-Entdeckungs-Engine: kleine Aktien, die plötzlich Aufmerksamkeit durch Insiderkäufe, frische SEC-Meldungen und ungewöhnliches Volumen bekommen. Jeweils etwa eine Woche gehalten. Einer der wildesten Bots, die wir fahren.
HermesAggressivMomentum-Wachstums-Engine. Schnell wachsende Titel mit strikten Positionsgrenzen.
Universum, Methodik und Herkunft
Universum: 30 liquide US-Large-/Mid-Cap-Wachstums- und Tech-Titel (AAPL, MSFT, NVDA, AMZN, GOOGL, META, TSLA, AVGO, LLY, JPM, V, UNH, MA, ORCL, ADBE, AMD, CRM, NOW, SHOP, PLTR, QCOM, AMAT, INTU, PANW, ANET, NFLX, BKNG, ABNB, UBER, DDOG). Die Top 10 nach zusammengesetztem 3M+6M+12M-Momentum, gleich gewichtet mit je 10%. Risk-off leitet nach BIL um.
Methode: Carhart (1997) Momentum. Maillard, Roncalli, Teiletche (2010): Equally-Weighted Risk Contribution Portfolios.
Quelle: Am 2026-05-27 über den erweiterten 6,4-Jahres-Zeitraum neu gefahren. Die CAGR liegt leicht unter der früheren Zahl für 2020 bis 2024 (32.0%), weil das unruhige Regime 2025 Momentum-Rotationsstrategien belastete, ist aber absolut weiterhin sehr stark.
Backtest-Ergebnisse sind Simulationen auf historischen Daten, kein Live-Trading. Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt zukünftige Ergebnisse nicht voraus. Trading birgt ein erhebliches Verlustrisiko.
UraniumAggressivReitet den Ausbau der Kernenergie über Uranminen und Produzenten. Fokussiert, volatil und unverblümt thematisch.
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James Warwick
Ich habe jahrelang Krypto, Forex und Gold gehandelt, bevor ich AutoCoin gebaut habe. Ich konnte Märkte gut lesen, aber die Analyse fraß Stunden, die ich nicht hatte. Was die meisten Menschen brauchen, ist nicht mehr Wissen, sondern Ausführung ohne Ego und ohne Erschöpfung.
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Nein. Wenn du deinen Brokerage-API-Schlüssel erstellst, aktivierst du die Berechtigung Trading und lässt Auszahlungen AUS. AutoCoin kann Orders auf deinem Konto platzieren, aber kein Geld herausbewegen, nicht zu unseren Wallets und nirgendwohin sonst.
Selbst wenn unsere Server gehackt würden, bleibt dein Geld in deinem Brokerage-Konto, auf deinen Namen, in der Verwahrung deines Brokers.
Was passiert bei einer Kündigung mit meinem Abo und meinen offenen Positionen?
Die Kündigung ist ein Klick in deinem Dashboard. Der Bot sendet sofort keine Orders mehr. Alle Positionen, die in deinem Brokerage-Konto bereits offen sind, bleiben genau dort, wo sie sind. Es sind deine Aktien, in deinem Konto.
Du kannst sie halten, verkaufen oder manuell direkt bei deinem Broker weiter verwalten. Wir fassen sie nie wieder an.
Wie viel Kapital brauche ich, damit es sich lohnt?
Ehrliche Antwort: Das Abo kostet $149/Monat, je kleiner dein Konto, desto größer also der prozentuale Abzug. Unter $5K frisst die Gebühr deine Rendite voraussichtlich spürbar auf. Die Strategien sind darauf ausgelegt, ab $10K aufwärts komfortabel zu skalieren.
Wenn du kleiner startest, kannst du trotzdem die Krypto-Bots fahren, die sich gut verkleinern lassen, und die Aktienstrategien ergänzen, sobald dein Brokerage-Konto wächst. Du kannst die Aktienseite auch zuerst bei deinem Broker im Demo testen, um sie zu bewerten.
Was passiert, wenn AutoCoin pleitegeht?
Dein Brokerage-Konto gehört dir, Punkt. Wenn AutoCoin morgen verschwände, würdest du dich direkt bei deinem Broker anmelden, den API-Schlüssel widerrufen und dein Konto genau wie vorher weiterverwalten. Wir können dein Konto nicht mitnehmen, weil wir es nie hatten.
Ist die Testphase wirklich kostenlos, oder werden am ersten Tag $149 abgebucht?
Ja. Die Testphase ist kostenlos. Deine Karte wird bei der Anmeldung verifiziert, damit wir wissen, dass sie echt ist. Die einzige Abbuchung heute ist eine Kartenverifizierung von $1. Nach 7 Tagen geht dein Abo auf $149/Monat über, es sei denn, du kündigst vorher, was mit einem Klick in deinem Dashboard geht. Keine versteckten Kosten, keine überraschenden Verlängerungen.
Kann ich den Bot in meiner IRA oder Roth-Anlage für steuerliche Effizienz laufen lassen?
Ja, überall dort, wo dein Broker sie unterstützt. Strategien mit höherem Umschlag in einer Roth IRA zu fahren, ist besonders steuereffizient, weil kurzfristige Gewinne, die normalerweise als gewöhnliches Einkommen versteuert würden, geschützt sind.
Eröffne die IRA direkt bei deinem Broker und verbinde sie dann genauso mit AutoCoin. Das ist der Vorteil bei Altersvorsorgekonten, den die meisten Plattformen nicht bieten können.
Vertrau uns nicht. Prüf uns.
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Bei FinCEN registrierter MSB #31000322777334 · AutoCoin LLC, Florida, USA
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Die AutoCoin LLC ist eine Softwareplattform, die vorgefertigte quantitative Strategien automatisiert auf Brokerage-Konten Dritter ausführt. Wir sind kein bei der SEC oder FINRA registrierter Anlageberater oder Broker-Dealer. Nutzer halten die Brokerage-Beziehung und die volle Verwahrung ihrer Assets jederzeit selbst. AutoCoin verlangt auf verbundenen Konten nur Handelsrechte, nie Auszahlungs- oder Geldbewegungsrechte.
Die gezeigte Backtest-Performance ist hypothetisch und beruht nicht auf tatsächlichem Handel. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Zielrenditen und Drawdown-Zahlen sind vorausschauende Schätzungen auf Basis des Designs jeder Strategie und der akademischen Literatur, und die tatsächliche Performance wird abweichen. Jedes Trading birgt ein Verlustrisiko. Gehebelte Strategien verstärken Gewinne und Verluste gleichermaßen.
Die AutoCoin LLC ist eine Limited Liability Company aus Florida (Dokumentnummer L25000545515) und beim US Financial Crimes Enforcement Network als Money Services Business registriert (MSB #31000322777334), St. Petersburg, FL, USA. Fragen: admin@autocoin.ai.