Fällan med 90% vinstandel
Kort svar. Många handelsplattformar leder med en vinstandel: 85%, 90%, ibland högre. Det låter som det viktigaste talet och är nästan det minst viktiga. En hög vinstandel är lätt att tillverka samtidigt som man förlorar pengar, och plattformarna som skyltar med den publicerar sällan talet som faktiskt räknas.
Senast uppdaterad . Publicerad av AutoCoin, under ledning av grundaren James Warwick.
Förväntat värde är talet som avgör allt
Förväntat värde = (vinstandel × genomsnittlig vinst) minus (förlustandel × genomsnittlig förlust). En strategi är lönsam när det talet är positivt, och vinstandelen är bara en av fyra ingångar.
90% vinnare kan ändå förlora pengar
Vinn nio affärer på $10 och förlora en på $200, så ligger du back $110 med 90% vinstandel. Ingenting i det stora talet avslöjar det, vilket är exakt därför det skyltas med.
40% vinnare kan trycka pengar
Förlora sex affärer på $50 och vinn fyra på $200, så är du plus $500 med 40% vinstandel. Flera av de starkaste systematiska strategierna ser ut så här: ofta fel, och mycket lönsamma, eftersom vinnarna är betydligt större än förlorarna.
Fyra sätt att tillverka en hög vinstandel
Osymmetriska utgångar
Ta vinst vid en bråkdel av en procent, och använd antingen ingen stop loss eller en mycket vid. Nästan varje affär stänger till slut grönt, tills den som inte gör det, och den tar tillbaka allt.
Snittning nedåt och grid-system
Martingale-, DCA-down- och grid-botar lägger till i förlorande positioner tills snittet stänger grönt. Varje stängd affär räknas som en vinst. Smällen är sällsynt, men när den kommer är den lika stor som hela kontot.
Att bara räkna stängda affärer
En position som ligger 40% under vatten är inte en förlust förrän den stängs, så mjukvara som håller kvar förlorare på obestämd tid kan skryta med en nästan perfekt historik medan kontot blöder.
Att välja tidsfönster
Mät en strategi som bara går long under en hausse så faller en hög vinstandel ut gratis. Testet är hur den betedde sig genom en nedgång.
Fyra frågor som är värda mer än någon vinstandel
Vad är den maximala drawdownen?
Det värsta fallet från topp till botten visar hur det faktiskt känns att hålla strategin, och om du hade stannat kvar.
Kan jag verifiera historiken oberoende?
Fråga hur du skulle kontrollera de publicerade resultaten utan att lita på företaget. Finns inget svar är resultaten marknadsföring. AutoCoin publicerar en signerad, kedjad och på blockkedjan förankrad historik som du kan räkna om i din egen webbläsare.
Är det simulerat eller Live?
Simulerade resultat märks som simuleringar, och den verkliga historiken publiceras separat, varje dag, så du alltid vet vilken av dem du tittar på.
Ingår kostnaderna?
Spreadar, finansiering och avgifter gör många imponerande backtester negativa. Ett resultat som bara överlever med optimistiska fyllningar är inget resultat.
Vanliga frågor
Är 90% vinstandel möjlig i handel?
Ja, och den är oftast konstruerad snarare än förtjänad. Att ta små vinster medan man håller kvar förlorare på obestämd tid, eller att snitta ner tills positioner stänger grönt, ger mycket höga vinstandelar medan förväntat värde förblir negativt. Vinstandelen är verklig; antydan att den betyder lönsamhet är det inte.
Vad är en bra vinstandel för handelsmjukvara?
Det finns inget bra tal i ett vakuum. Trend- och momentumstrategier vinner ofta 35% till 45% av affärerna och tjänar pengar eftersom vinnarna är flera gånger större än förlorarna. Mean-reversion-strategier vinner ofta 70% eller mer och kan ändå förlora pengar om en enda förlust är stor nog. Bedöm förväntat värde och drawdown, inte kvoten.
Hur ser jag om handelsmjukvarans resultat är på riktigt?
Kolla om du kan verifiera dem utan företagets medverkan. Leta efter resultat som publiceras som en signerad, manipuleringssäker historik, helst förankrad på en offentlig blockkedja, med kostnader inräknade. Om verifieringen hänger på att lita på en skärmdump, behandla siffrorna som reklam.
Vår nyaste mjukvara är gratis
En AI som handlar forex på ditt eget brokerkonto. Gratis: inget kort, ingen prenumeration, och du behåller allt ditt konto tjänar.
Inget att betala.
Se en historik byggd för att kontrolleras
AutoCoin publicerar dagliga resultat som du oberoende kan verifiera, i stället för en smickrande kvot.