Ловушка 90% прибыльных сделок
Многие торговые платформы начинают с процента прибыльных сделок: 85%, 90%, иногда выше. Звучит как самая важная цифра, а на деле она почти самая малозначимая. Высокую долю прибыльных сделок легко получить, теряя при этом деньги, а платформы, которые ее называют, редко публикуют ту цифру, которая действительно важна.
Матожидание это число, которое решает все
Матожидание = (доля прибыльных сделок × средний выигрыш) − (доля убыточных сделок × средний проигрыш). Стратегия прибыльна, когда это значение положительно, а доля прибыльных сделок лишь один из его четырех входов.
90% прибыльных сделок все равно могут приносить убыток
Девять сделок с прибылью $10 и одна с убытком $200 дают минус $110 при 90% прибыльных сделок. Заголовочная цифра этого никак не выдает, и именно поэтому ее рекламируют.
40% прибыльных сделок могут печатать деньги
Шесть сделок с убытком $50 и четыре с прибылью $200 дают плюс $500 при 40% прибыльных сделок. Так выглядят несколько самых сильных систематических стратегий: часто ошибаются и очень прибыльны, потому что выигрыши намного крупнее проигрышей.
Четыре способа искусственно получить высокую долю прибыльных сделок
Асимметричные выходы
Фиксировать прибыль на доле процента и либо вообще не ставить стоп-лосс, либо ставить очень широкий. Почти каждая сделка рано или поздно закрывается в плюс, пока не попадется та, которая не закрывается, и она забирает все назад.
Усреднение вниз и grid-системы
Мартингейл, DCA вниз и grid-боты добавляют к убыточным позициям, пока средняя цена не закроется в плюс. Каждая закрытая сделка считается выигрышной. Обвал случается редко, но по размеру равен счету.
Учет только закрытых сделок
Позиция, которая в минусе на 40%, не убыток, пока не закрыта, поэтому бот, который держит убыточные позиции бесконечно, может рекламировать почти идеальный результат, пока счет истекает кровью.
Выбор окна
Измерьте стратегию только в лонг во время бычьего рынка, и высокая доля прибыльных сделок получится сама. Проверка в том, как она вела себя во время спада.
Четыре вопроса, которые стоят больше любой доли прибыльных сделок
Какая максимальная просадка?
Худшее падение от пика до минимума показывает, каково на самом деле держать стратегию и остались бы ли вы с ней.
Могу ли я проверить запись независимо?
Спросите, как проверить опубликованные результаты, не доверяя компании. Если ответа нет, результаты это маркетинг. AutoCoin публикует подписанную, связанную в цепочку запись, закрепленную в блокчейне, которую можно пересчитать в собственном браузере.
Это симуляция или реальная торговля?
Симуляции не учитывают проскальзывание, ликвидность и время исполнения. Любая честная платформа разделяет симуляции и реальные результаты, а не смешивает их.
Учтены ли издержки?
Спреды, фандинг и комиссии делают отрицательными многие впечатляющие бэктесты. Результат, который выживает только при оптимистичных исполнениях, результатом не является.
Часто задаваемые вопросы
Возможны ли 90% прибыльных сделок в трейдинге?
Да, и обычно их конструируют, а не зарабатывают. Фиксация крошечной прибыли при бесконечном удержании убыточных позиций или усреднение вниз до закрытия позиций в плюс дают очень высокую долю прибыльных сделок при отрицательном матожидании. Доля реальна, а вывод, что она означает прибыльность, нет.
Какая доля прибыльных сделок хороша для торгового бота?
Сама по себе хорошей цифры нет. Трендовые и моментумные стратегии часто выигрывают от 35% до 45% сделок и прибыльны, потому что выигрыши кратно больше проигрышей. Стратегии возврата к среднему часто выигрывают 70% и больше и все равно могут терять деньги, если один убыток достаточно велик. Оценивайте матожидание и просадку, а не соотношение.
Как понять, что результаты торгового бота настоящие?
Проверьте, можно ли их проверить без содействия компании. Ищите результаты, опубликованные как подписанная запись, защищенная от подделки, желательно закрепленная в публичном блокчейне, с учетом издержек. Если проверка зависит от доверия скриншоту, считайте цифры рекламой.
Наш новейший бот бесплатный
ИИ-трейдер для форекса, который работает на вашем собственном брокерском счете. Бесплатно: без карты, без подписки, и все, что зарабатывает ваш счет, остается у вас.
Недоступно резидентам США. Торговля с кредитным плечом сопряжена с риском.
Посмотрите запись, созданную для проверки
AutoCoin публикует ежедневные результаты, которые можно проверить независимо, а не лестный коэффициент.