Pułapka 90% win rate
Wiele platform handlowych zaczyna od win rate: 85%, 90%, czasem więcej. Brzmi jak najważniejsza liczba, a jest prawie najmniej ważna. Wysoki win rate łatwo wytworzyć, tracąc przy tym pieniądze, a platformy, które go podają, rzadko publikują liczbę, która naprawdę ma znaczenie.
Wartość oczekiwana to liczba, która wszystko rozstrzyga
Wartość oczekiwana = (win rate × średnia wygrana) − (odsetek strat × średnia strata). Strategia jest dochodowa, gdy ta wartość jest dodatnia, a win rate to tylko jeden z jej czterech składników.
90% wygrywających transakcji i tak może tracić pieniądze
Wygraj dziewięć transakcji po $10 i przegraj jedną na $200, a jesteś na minusie $110 przy 90% win rate. Nic w nagłówkowej liczbie tego nie zdradza, i właśnie dlatego się ją reklamuje.
40% wygrywających transakcji może drukować pieniądze
Przegraj sześć transakcji po $50 i wygraj cztery po $200, a jesteś na plusie $500 przy 40% win rate. Tak wyglądają niektóre z najmocniejszych strategii systematycznych: często się mylą i są bardzo dochodowe, bo wygrane są znacznie większe od przegranych.
Cztery sposoby sztucznego tworzenia wysokiego win rate
Asymetryczne wyjścia
Realizuj zysk przy ułamku procenta i albo nie stosuj stop lossa, albo ustaw bardzo szeroki. Prawie każda transakcja w końcu zamyka się na zielono, aż do tej jednej, która się nie zamyka, i ta odbiera wszystko.
Uśrednianie w dół i systemy grid
Boty martingale, DCA-down i grid dokładają do tracących pozycji, aż średnia zamknie się na zielono. Każda zamknięta transakcja liczy się jako wygrana. Katastrofa zdarza się rzadko, ale gdy przychodzi, ma rozmiar całego konta.
Liczenie tylko zamkniętych transakcji
Pozycja, która jest 40% pod wodą, nie jest stratą, dopóki jej nie zamkniesz, więc bot trzymający przegrane pozycje w nieskończoność może reklamować niemal idealny wynik, podczas gdy konto się wykrwawia.
Wybór okna pomiarowego
Zmierz strategię long-only w czasie hossy, a wysoki win rate wychodzi sam. Test polega na tym, jak zachowała się podczas spadków.
Cztery pytania warte więcej niż jakikolwiek win rate
Jaki jest maksymalny drawdown?
Najgorszy spadek od szczytu do dołka mówi, jak naprawdę wygląda trzymanie tej strategii i czy dałoby się przy niej wytrwać.
Czy mogę niezależnie zweryfikować zapis?
Zapytaj, jak sprawdzisz opublikowane wyniki bez ufania firmie. Jeśli nie ma odpowiedzi, wyniki to marketing. AutoCoin publikuje podpisany, połączony w łańcuch zapis zakotwiczony on-chain, który możesz przeliczyć w swojej przeglądarce.
Czy to symulacja, czy handel na żywo?
Wyniki symulowane pomijają poślizg cenowy, płynność i czas. Każda uczciwa platforma rozdziela symulacje i wyniki na żywo, zamiast je mieszać.
Czy koszty są uwzględnione?
Spready, finansowanie i opłaty zamieniają wiele imponujących backtestów w ujemne. Wynik, który przetrwa tylko przy optymistycznych realizacjach zleceń, nie jest wynikiem.
Najczęściej zadawane pytania
Czy 90% win rate jest możliwy w handlu?
Tak, i zwykle jest zaprojektowany, a nie zdobyty. Branie drobnych zysków przy trzymaniu przegranych w nieskończoność albo uśrednianie w dół, aż pozycje zamkną się na zielono, dają bardzo wysoki win rate, podczas gdy wartość oczekiwana pozostaje ujemna. Win rate jest prawdziwy; sugestia, że oznacza on dochodowość, już nie.
Jaki win rate jest dobry dla bota handlowego?
W oderwaniu od reszty nie ma dobrej liczby. Strategie trendowe i momentum często wygrywają 35% do 45% transakcji i zarabiają, bo wygrane są wielokrotnością przegranych. Strategie powrotu do średniej często wygrywają 70% lub więcej i mimo to mogą tracić pieniądze, jeśli jedna strata jest wystarczająco duża. Oceniaj wartość oczekiwaną i drawdown, a nie sam wskaźnik.
Jak sprawdzić, czy wyniki bota handlowego są prawdziwe?
Sprawdź, czy możesz je zweryfikować bez współpracy firmy. Szukaj wyników publikowanych jako podpisany zapis odporny na manipulacje, najlepiej zakotwiczony w publicznym blockchainie, z uwzględnionymi kosztami. Jeśli weryfikacja zależy od zaufania do zrzutu ekranu, traktuj liczby jako reklamę.
Nasz najnowszy bot jest darmowy
Handlowiec AI na forex, który działa na Twoim własnym koncie u brokera. Za darmo: bez karty, bez subskrypcji, a wszystko, co zarobi Twoje konto, zostaje u Ciebie.
Niedostępne dla mieszkańców USA. Handel z dźwignią wiąże się z ryzykiem.
Zobacz zapis zbudowany po to, żeby go sprawdzać
AutoCoin publikuje dzienne wyniki, które możesz niezależnie zweryfikować, zamiast schlebiającego wskaźnika.