De valkuil van het winstpercentage van 90%
Veel handelsplatforms openen met een winstpercentage: 85%, 90%, soms hoger. Het klinkt als het belangrijkste getal en het is bijna het minst belangrijke. Een hoog winstpercentage is makkelijk te fabriceren terwijl je geld verliest, en de platforms die het noemen publiceren zelden het getal dat er echt toe doet.
Verwachtingswaarde is het getal dat alles beslist
Verwachtingswaarde = (winstpercentage × gemiddelde winst) − (verliespercentage × gemiddeld verlies). Een strategie is winstgevend als dat getal positief is, en winstpercentage is maar een van de vier inputs.
Met 90% winnaars kun je toch geld verliezen
Win negen trades van $10 en verlies er één van $200, en je zit $110 in de min met een winstpercentage van 90%. Niets aan het kopgetal verraadt dat, en precies daarom wordt het geadverteerd.
Met 40% winnaars kun je geld printen
Verlies zes trades van $50 en win er vier van $200, en je staat $500 in de plus met een winstpercentage van 40%. Meerdere van de sterkste systematische strategieën zien er zo uit: vaak fout, en zeer winstgevend, omdat de winnaars veel groter zijn dan de verliezers.
Vier manieren waarop een hoog winstpercentage wordt gefabriceerd
Asymmetrische exits
Neem winst bij een fractie van een procent, en gebruik geen stop-loss of een heel ruime. Bijna elke trade sluit uiteindelijk groen, tot die ene die dat niet doet, en die neemt alles terug.
Bijkopen op verlies en gridsystemen
Martingale-, DCA-down- en gridbots kopen bij op verliezende posities tot het gemiddelde groen sluit. Elke gesloten trade telt als winst. De klap is zeldzaam en zo groot als het hele account wanneer hij komt.
Alleen gesloten trades tellen
Een positie die 40% onder water staat is pas een verlies als hij gesloten is, dus een bot die verliezers eindeloos vasthoudt kan een bijna perfect record adverteren terwijl het account leegloopt.
Het venster kiezen
Meet een long-only strategie tijdens een bullrun en een hoog winstpercentage komt er gratis uit. De test is hoe hij zich gedroeg in een neergang.
Vier vragen die meer waard zijn dan elk winstpercentage
Wat is de maximale drawdown?
De zwaarste daling van piek naar dal vertelt je hoe het echt voelt om de strategie aan te houden, en of je erbij was gebleven.
Kan ik het record onafhankelijk verifiëren?
Vraag hoe je de gepubliceerde resultaten kunt controleren zonder het bedrijf te vertrouwen. Is daar geen antwoord op, dan zijn de resultaten marketing. AutoCoin publiceert een ondertekend, geketend, on-chain verankerd record dat je in je eigen browser opnieuw kunt narekenen.
Is dit gesimuleerd of live?
Gesimuleerde resultaten missen slippage, liquiditeit en timing. Elk eerlijk platform houdt simulaties en live resultaten gescheiden in plaats van ze te mengen.
Zijn kosten meegerekend?
Spreads, funding en kosten maken veel indrukwekkende backtests negatief. Een resultaat dat alleen overleeft met optimistische fills is geen resultaat.
Veelgestelde vragen
Is een winstpercentage van 90% mogelijk bij handelen?
Ja, en het is meestal geconstrueerd in plaats van verdiend. Kleine winsten pakken terwijl je verliezers eindeloos vasthoudt, of bijkopen tot posities groen sluiten, geeft heel hoge winstpercentages terwijl de verwachtingswaarde negatief blijft. Het winstpercentage is echt; de suggestie dat het winstgevendheid betekent niet.
Wat is een goed winstpercentage voor een tradingbot?
Er is geen goed getal op zichzelf. Trend- en momentumstrategieën winnen vaak 35% tot 45% van de trades en verdienen geld omdat winnaars een veelvoud van verliezers zijn. Mean-reversion-strategieën winnen vaak 70% of meer en kunnen toch geld verliezen als één verlies groot genoeg is. Beoordeel verwachtingswaarde en drawdown, niet de ratio.
Hoe zie ik of de resultaten van een tradingbot echt zijn?
Kijk of je ze kunt verifiëren zonder medewerking van het bedrijf. Zoek resultaten die zijn gepubliceerd als een ondertekend, fraudebestendig record, bij voorkeur verankerd op een openbare blockchain, met kosten meegerekend. Hangt verificatie af van het vertrouwen op een screenshot, behandel de cijfers dan als reclame.
Onze nieuwste bot is gratis
Een AI-forextrader die draait op je eigen brokeraccount. Gratis: geen kaart, geen abonnement, en alles wat je account oplevert is van jou.
Niet beschikbaar voor inwoners van de VS. Handelen met hefboom brengt risico mee.
Bekijk een record dat is gebouwd om gecontroleerd te worden
AutoCoin publiceert dagelijkse resultaten die je onafhankelijk kunt verifiëren, in plaats van een flatterende ratio.