La trappola del win rate al 90%
Molte piattaforme di trading aprono con un win rate: 85%, 90%, a volte di più. Sembra il numero più importante ed è quasi il meno importante. Un win rate alto è facile da fabbricare pur perdendo denaro, e le piattaforme che lo citano raramente pubblicano il numero che conta davvero.
L'aspettativa è il numero che decide tutto
Aspettativa = (win rate × vincita media) - (percentuale di perdite × perdita media). Una strategia è redditizia quando quella cifra è positiva, e il win rate è solo uno dei suoi quattro ingredienti.
Il 90% di operazioni vincenti può comunque perdere denaro
Vinci nove operazioni da $10 e ne perdi una da $200: sei sotto di $110 con un win rate del 90%. Nulla nel numero in evidenza lo rivela, ed è esattamente per questo che viene pubblicizzato.
Il 40% di operazioni vincenti può stampare denaro
Perdi sei operazioni da $50 e ne vinci quattro da $200: sei sopra di $500 con un win rate del 40%. Molte tra le strategie sistematiche più forti sono fatte così: sbagliano spesso e sono molto redditizie, perché le vincite sono molto più grandi delle perdite.
Quattro modi in cui si fabbrica un win rate alto
Uscite asimmetriche
Incassi il profitto a una frazione di punto percentuale e non usi alcuno stop loss, oppure uno larghissimo. Quasi ogni operazione alla fine chiude in verde, fino a quella che non lo fa, e quella si riprende tutto.
Mediazione al ribasso e sistemi grid
I bot martingala, DCA al ribasso e grid aggiungono alle posizioni in perdita finché la media non chiude in verde. Ogni operazione chiusa conta come vincita. Il crollo è raro, e quando arriva ha la dimensione dell'intero conto.
Contare solo le operazioni chiuse
Una posizione sotto del 40% non è una perdita finché non viene chiusa, quindi un bot che tiene le perdenti all'infinito può vantare uno storico quasi perfetto mentre il conto si svuota.
Scegliere la finestra
Misura una strategia solo long durante un mercato rialzista e un win rate alto viene da sé. Il test è come si è comportata durante una discesa.
Quattro domande che valgono più di qualsiasi win rate
Qual è il drawdown massimo?
Il calo peggiore da picco a minimo ti dice com'è davvero tenere la strategia, e se saresti rimasto dentro.
Posso verificare il registro in modo indipendente?
Chiedi come potresti controllare i risultati pubblicati senza fidarti dell'azienda. Se non c'è risposta, i risultati sono marketing. AutoCoin pubblica un registro firmato, concatenato e ancorato on-chain che puoi ricalcolare nel tuo browser.
È simulato o live?
I risultati simulati non catturano slippage, liquidità e tempi. Qualsiasi piattaforma onesta tiene distinti simulazioni e risultati live invece di mescolarli.
I costi sono inclusi?
Spread, funding e commissioni rendono negativi molti backtest impressionanti. Un risultato che sopravvive solo con esecuzioni ottimistiche non è un risultato.
Domande frequenti
Un win rate del 90% è possibile nel trading?
Sì, e di solito è ingegnerizzato più che guadagnato. Prendere profitti minuscoli tenendo le perdenti all'infinito, o mediare al ribasso finché le posizioni chiudono in verde, produce win rate altissimi mentre l'aspettativa resta negativa. Il win rate è reale; non lo è l'implicazione che significhi redditività.
Qual è un buon win rate per un bot di trading?
Non esiste un numero buono in assoluto. Le strategie di trend e momentum spesso vincono dal 35% al 45% delle operazioni e sono redditizie perché le vincite sono multipli delle perdite. Le strategie di mean reversion spesso vincono il 70% o più e possono comunque perdere denaro se una sola perdita è abbastanza grande. Giudica aspettativa e drawdown, non il rapporto.
Come capisco se i risultati di un bot di trading sono reali?
Verifica se puoi controllarli senza la collaborazione dell'azienda. Cerca risultati pubblicati come registro firmato e a prova di manomissione, idealmente ancorato a una blockchain pubblica, con i costi inclusi nel modello. Se la verifica dipende dal fidarsi di uno screenshot, tratta quei numeri come pubblicità.
Il nostro ultimo bot è gratis
Un trader AI per il forex che opera sul tuo conto presso il broker. Gratis: nessuna carta, nessun abbonamento, e tutto quello che genera il tuo conto resta tuo.
Non disponibile per i residenti negli Stati Uniti. Il trading con leva comporta rischi.
Guarda un registro costruito per essere controllato
AutoCoin pubblica risultati giornalieri che puoi verificare in modo indipendente, invece di un rapporto lusinghiero.